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轉(zhuǎn)發(fā)上期所《關(guān)于鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》

時(shí)間:2024-08-28

上期發(fā)〔2024〕315號(hào)

各有關(guān)單位:

中國(guó)證監(jiān)會(huì)已同意我所鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)注冊(cè)。根據(jù)我所相關(guān)規(guī)則,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、上市時(shí)間

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)自2024年9月2日(周一)起上市交易,當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià),9:00開(kāi)盤。

二、交易時(shí)間

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續(xù)交易時(shí)間,鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)每周一至周五21:00-01:00(與標(biāo)的期貨一致)。法定節(jié)假日(不包含周六和周日)前第一個(gè)工作日的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。

三、掛牌合約月份

鉛期權(quán)首日掛牌PB2412、PB2501對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約;鎳期權(quán)首日掛牌NI2412、NI2501對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約;錫期權(quán)首日掛牌SN2412、SN2501對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約;氧化鋁期權(quán)首日掛牌AO2412、AO2501對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)合約中,合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量閾值均為10000手(單邊)。

四、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

由我所在上市前一交易日公布。

計(jì)算公式為二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型,其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期權(quán)合約波動(dòng)率取標(biāo)的期貨主力合約90個(gè)交易日的歷史波動(dòng)率。

五、每次最大下單數(shù)量

100手。

六、行權(quán)與履約

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)均為美式期權(quán),客戶辦理行權(quán)、放棄行權(quán)等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表。

圖1.jpg

七、持倉(cāng)限額管理

期權(quán)合約和期貨合約分開(kāi)限倉(cāng)。

非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,分別不得超過(guò)下表所示的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。

圖2_愛(ài)奇藝.png

八、套期保值交易頭寸管理

鉛、鎳、錫和氧化鋁單個(gè)期權(quán)與對(duì)應(yīng)的標(biāo)的期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。

九、相關(guān)費(fèi)用

鉛期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為2元/手,套期保值交易手續(xù)費(fèi)1元/手,平今倉(cāng)暫免收手續(xù)費(fèi),行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為2元/手;行權(quán)前自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為2元/手,行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi);做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。

鎳期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為1.5元/手,套期保值交易手續(xù)費(fèi)0.75元/手,平今倉(cāng)暫免收手續(xù)費(fèi),行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為1.5元/手;行權(quán)前自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為1.5元/手,行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi);做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。

錫期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為1.5元/手,套期保值交易手續(xù)費(fèi)0.75元/手,平今倉(cāng)暫免收手續(xù)費(fèi),行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為1.5元/手;行權(quán)前自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為1.5元/手,行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi);做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。

氧化鋁期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為3.5元/手,套期保值交易手續(xù)費(fèi)1.75元/手,平今倉(cāng)暫免收手續(xù)費(fèi),行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)為3.5元/手;行權(quán)前自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為3.5元/手,行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi);做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)對(duì)客戶信息量收取申報(bào)費(fèi),各品種收取標(biāo)準(zhǔn)一致,如下表所示。

圖3_愛(ài)奇藝.png

十、合約詢價(jià)

非期貨公司會(huì)員和客戶可以在所有已掛牌期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)指明合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔應(yīng)不低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。 

圖4_愛(ài)奇藝.png

請(qǐng)各有關(guān)單位做好鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

特此通知。

 

 

 

上海期貨交易所

2024年8月27日